RisQ透過數據分析債券投資可能產生之風險

楊秉哲
2023-01-06

金融科技
金融科技, 綠色金融
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氣候暖化對於全球經濟產生影響預測災害影響力成為剛需

根據聯合國政府間氣候變遷專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)於2021年發布的調查報告，如果全球平均溫度上升攝氏1.5度，極端氣候事件發生的頻率將會增加；上升攝氏 2 度，頻率會增加至少一倍以上。這項調查結果顯示，各種極端氣候如乾旱、豪雨、颶風等災害，將更常出現影響人類的經濟生活，更頻繁地闖入我們的生活。如何預測這些災害對財產造成的影響成為剛性需求。

資料來源：本文作者繪製

圖1、RisQ系統示意圖

透過環境數據量化氣候風險帶來的損害

RisQ是一家總部位於美國的數據新創公司，於2016年成立，最初是美國國家科學基金會(National Science Foundation, NSF)在東北大學(Northeastern)成立的科研機構「永續與資料科學」 (Sustainability & Data Science, SDS)。公司提供包括衛星雲圖、氣候數據以及IoT數據，針對債券投資標的的氣候風險評估，用以預測債券投資時可能產生之風險。平台打造一套自動風險評估與監測工具，用於協助投資機構將氣候變遷或災害造成的風險減至最小範圍。RisQ主要蒐集ESG相關數據，開發四種客戶，包括債券發行者、債券投資者、需要環境數據之供應商以及針對企業做風險評級機構。

RisQ的創新點在於量化環境數據，特別是氣候變遷（高熱、風災、山火、地震）對資產產生的損害，其預估模型公式包含四項因子：災害種類、資產範圍對災害是否採取補救措施、經濟曝險程度，以及損害程度，算出來的各項風險分數從最低1.0到最高的5.0，最後得出一個介於0-100總合的總合值風險 (Combined Value Risk)。

從學術研究推展至商業服務

RisQ於2021年年底被美國上市公司洲際交易所(Intercontinental Exchange)併購，作為其”ICE Climate Risk”產品提供服務之一；交易所目前收費模式為提供使用者數據查詢服務月費。目前國內的氣候變遷風險分析仍在學術階段，如國科會的「台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫」，假以時日有機會能推出可供市場使用之解決方案其服務，RisQ從學術研究推展至商業服務的歷程值得觀察與借鏡。